Не обязательно! :) Можно босиком, в кроссовках, в носках, в чем вам удобно. Но некоторые движения выглядят гораздо женственнее и красивее в каблучках. Если вы совсем новичок, рекомендую сначала заниматься в любом случае без каблука, чтобы лучше понимать задачи стопы.